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華創證券-去粗取精,去偽存真:動量擺動系統的長期擇時-191212
  摘要   單純從大盤寬基指數去挖掘長期信號,容易產生較多的噪音導致持有期限較為離散。而大盤寬基指數是由其成分股構建而成,而成分股可獲得的信息相比于單個大盤寬基指數更為豐富,因此...[詳細]
2019-12-13 分享者:20090200370 作者:陳杰,王小川 評級: 頁數:11 頁
天風證券-市場情緒一覽-191212
  情緒面   今日A股3609只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停27只,自然跌停4只,分別占比0.75%和0.11%。漲停封板率為55.10%,連板率為19.2...[詳細]
2019-12-13 分享者:328638338 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
東海證券-金融工程日報-191213
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數普遍下跌,僅創業板指數(0.16%)上漲,金融指數(-0.59%)跌幅最大;最新5個交易日,多數指數上漲,中證500(0.8...[詳細]
2019-12-13 分享者:michelewanghem 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
招商期貨-金融工程2020年年度專題報告:股指期貨在量化對沖中的應用-191202
  在全球經濟下行風險再次加大的背景下,2020年市場面臨較高的貨幣政策、中美貿易戰惡化、經濟增速放緩等不確定性因素,預計市場波動加劇;伴隨市場上ETF期權,股指期權的逐步推出,在...[詳細]
2019-12-12 分享者:june2000 作者:何川,于虎山 評級: 頁數:18 頁
光大證券-指數化投資研究系列之十:Smart Beta的中國實踐-191212
  我們在前序指數化投資研究系列報告中已詳細闡述了Smart Beta的定義和中美指數產品整體發展的現狀,本文將著眼于國內Smart Beta產品發展現狀及今年以來的發展特色,以期...[詳細]
2019-12-12 分享者:xachf 作者:鄧虎 評級: 頁數:28 頁
東海證券-金融工程日報-191212
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數漲跌不一,金融指數(0.75%)漲幅最大,創業板指數(-0.91%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(2...[詳細]
2019-12-12 分享者:niuniu000 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
國盛證券-量化分析報告:掘金ETF,富國中證科技50策略ETF投資價值分析-191211
  中證科技50策略指數基本面特征:科技企業具有高增長、高收益、高風險的特征,海外經驗表明科技公司股票未來具有長期增值的潛力,我國從政策層面高度重視科技發展和制造業升級,整體科技發...[詳細]
2019-12-12 分享者:hxtz 作者:葉爾樂,劉富兵 評級: 頁數:14 頁
天風證券-金融工程:海外文獻推薦第115期-191211
  粘性預期與盈利異象   分析師預期類、盈利類因子一直是多因子體系中的重要α來源。本文在分析師預期與盈利能力的關系維度上進行深入探討,認為盈利類異象可能源于分析師預期的粘性。并且...[詳細]
2019-12-12 分享者:ltg23230 作者:吳先興 評級: 頁數:17 頁
天風證券-市場情緒一覽-191211
  情緒面   今日A股3608只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停26只,自然跌停2只,分別占比0.72%和0.06%。漲停封板率為55.32%,連板率為13.8...[詳細]
2019-12-12 分享者:park 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS 擇時模型日報:創業板指高頻信號偏謹慎-191210
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(12月10日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-12-12 分享者:zcj252 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
東海證券-金融工程專題報告:基于漲停價格的股票收益研究-191202
  投資要點:   報告目的:價格漲停是資金介入個股的短期強烈情緒表現,研究漲停價格出現的相關因素、分布狀況和收益表現,對投資具有參考價值。本文利用常用的因子分析方法,通過構建技術...[詳細]
2019-12-11 分享者:ABCIIM 作者:鄭朝陽 評級: 頁數:22 頁
東海證券-VIX及SKEW指數的構建、分析與預測-191210
  摘要:   芝加哥期權交易數(CBOE)推出的波動率指數(VIX)是一種基于期權價格估計波動率的方法,其特點是不依賴期權定價模型,反映市場對未來已實現波動率預期。CBOE偏度指...[詳細]
2019-12-11 分享者:aoyixiyi 作者:丁競淵 評級: 頁數:27 頁
東海證券-金融工程日報-191210
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數下跌,中證500(0.28%)漲幅最大,中小板指數(-0.63%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(3...[詳細]
2019-12-11 分享者:我的錢箱 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
東海證券-金融工程日報-191211
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數普遍上漲,創業板指數(0.75%)漲幅最大,僅金融指數(-0.32%)下跌,;最新5個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(3...[詳細]
2019-12-11 分享者:allenjudy 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
安信證券- FOF和資產配置周報:關注貿易談判和 CPIPPI 剪刀差,增持債券-191210
  上周美國勞工部公布的11月非農就業報告顯示新增非農就業人數26.6萬大幅好于市場預期的18.8萬,失業率也從上月的3.56%下降至3.53%,經濟尋底;國內環境來看,逆周期調節...[詳細]
2019-12-11 分享者:hengjieye 作者:呂思江 評級: 頁數:10 頁
天風證券-市場情緒一覽-191209
  情緒面   今日A股3606只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停25只,自然跌停4只,分別占比0.69%和0.11%。漲停封板率為60.00%,連板率為18.9...[詳細]
2019-12-11 分享者:tomdenwood 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
天風證券-市場情緒一覽-191210
  情緒面   今日A股3607只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停36只,自然跌停0只,分別占比1.00%和0.00%。漲停封板率為57.53%,連板率為36.0...[詳細]
2019-12-11 分享者:rumengyi 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-類固收系列報告之八:迎接A股市場化定價,以漲幅預判為核心的網下配售策略-191210
  本文回顧了2019年新股網下配售市場的關鍵變化,重點探討如何搭建市場化定價階段的新股申購策略,并基于我們對當前網下配售市場的判斷,給出了2020年新股網下配售市場的投資機會和預...[詳細]
2019-12-10 分享者:yuhear 作者:劉均偉,胡驥聰 評級: 頁數:27 頁
華泰證券-國內外Smart Beta產品發展現狀點評:2019年Smart Beta產品發展分析-191209
  全球Smart Beta市場持續快速發展,國內迎來新的增長高潮   全球Smart Beta依然迅速發展,Smart Beta產品在數量、規模以及投資者認可度等方面都在穩定提升...[詳細]
2019-12-10 分享者:rzx888 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:26 頁
華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額14.21%-191208
  今年XGBoost中證500增強超額14.21%   自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收益率...[詳細]
2019-12-10 分享者:k_wang 作者:林曉明,陳燁,李子鈺 評級: 頁數:17 頁
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